用于固定效应逻辑回归的 R 包

机器算法验证 r 物流 面板数据 克洛吉特
2022-01-31 11:58:33

我正在寻找一个R包,用于使用张伯伦 1980 年的估计器来估计具有个体固定效应(个体截距)的 logit 模型的系数。它通常被称为张伯伦的固定效应 logit 估计量。

在处理二进制结果面板数据(至少在计量经济学中)时,它是一个经典的估计器,但我只是在 CRAN 中找不到任何与之相关的东西。

有什么线索吗?

3个回答

条件逻辑回归(我假设这是您在谈论张伯伦估计器时所指的)可通过生存clogit()获得。我还发现这个页面包含 R 代码来估计条件 logit 参数调查包还包含了很多复杂抽样情况下GLM和Survival模型的包装函数,但是我没看。

还可以尝试查看Zeliglogit.mixed包,或直接使用lme4包,它提供了具有二项式链接的混合效果模型的方法(请参阅)。lmerglmer

您是否看过Grant V. Farnsworth的 R 中的计量经济学?它似乎对 R 中的应用计量经济学提供了一个温和的概述(我对此并不熟悉)。

您可以使用 运行张伯伦模型glmer它基本上是一个 RE 模型,但有更多变量:

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))
  • X 是您考虑解释您的固定效应模型的变量(一个简单的情况是 Z 的平均值)
  • Z 是你的外生变量
  • 主体是异质性来自的变量

我希望这有帮助。

mclogit软件包似乎实现了张伯伦变体的条件 logit。