是的，顺序确实很重要。

在带有噪声的真实系统中（与理想模型相反），如果您在滤波之前进行抽取，那么您不感兴趣的频带中的所有噪声都会混叠回来，从而提高系统的本底噪声。在您的示例中，如果您在过滤之前将采样降低 2 倍，则与您过滤 500 Hz 以上的所有内容然后进行下采样相比，您感兴趣的频带中的噪声将增加一倍（请注意，这确实假设了一个完美的滤波器，实际上在阻带仍会混叠，但不会那么多）。

即使在理想化模型中，如果在滤波之前进行下采样，您也会从高于奈奎斯特速率的信号中得到混叠。在您的示例中，从 500 到 600 赫兹的所有信号都会从 500 赫兹折回到 400 赫兹（例如，525 赫兹的信号会折回到 475 赫兹）。如果您先过滤，您可以排除这些信号。

另请注意，在您的示例中，应用截止频率为 500 Hz 的低通滤波器在下采样后不会做任何事情，因为现在所有高于 500 Hz 的频率内容已经混叠回低于 500 Hz。

简而言之：顺序确实很重要。

详细：
在不过滤的情况下下采样 2 倍，将导致 500Hz 及更高频率的混叠。
由于您的信号带宽限制为 600Hz，因此 400Hz-500Hz 的频率范围将被破坏。
因此（理论上）0Hz-400Hz 的频率范围在有或没有滤波的情况下都是相同的。
如果您只对这个范围感兴趣，则可以避免过滤。