随机过程的均方连续性

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2022-02-11 19:45:16

证明一个随机过程X(t)是均方连续当且仅当它的自相关函数RX(t1,t2)是连续的

证明:

我们有E[(X(t)X(t0))2]=RX(t,t)RX(t0,t)RX(t,t0)+RX(t0,t0), 因此,如果tt0等式的右边等于0, 所以暗示是真的。

证明:

这就是我遇到麻烦的地方。

这个暗示是真的吗,因为如果X(t)是连续的t0然后在毫秒limtt0mX(t)=mX(t0)??

1个回答

的每个实现的连续性进行严格假设X(t)

给定的证明简单地表明自相关函数的连续性意味着极限存在并且等于零。limtt0E{[X(t)X(t0)]2}

请注意,均值的连续性是均方连续性的结果自从X(t)

(1)E{[X(t)X(t0)]2}E2{X(t)X(t0)}

它来自

limtt0E{[X(t)X(t0)]2}=0

limtt0E{X(t)X(t0)}=0

必须成立,即的平均值是连续的。X(t)