是否可以使用平稳小波分解作为提取时间序列小波特征的工具?我可以看到它在图像案例中是如何工作的,但是对于时间序列预测问题来说,你想预测,是否可以使用平稳小波分解来提取特征,如果可以,为什么有意义?
时间序列信号的小波分解
信息处理
小波
时间序列
2022-02-12 03:24:13
1个回答
信号只是一维图像。所以如果你可以让它适用于图像,为什么不适用于信号呢?除了双关语,离散小波结合了多尺度平滑和微分算子,因此它们被用作趋势和奇点检测器一段时间。小波系数可以直接转换为特征向量,也可以通过在子带上凝聚它们。例如,小波子带系数通常被认为遵循广义拉普拉斯-高斯模型分布:
例如,以下系数直方图是从地震信号上的平稳小波分解获得的(来源:A Primal-Dual Proximal Algorithm for Sparse Template-Based Adaptive Filtering: Application to Seismic Multiple Removal)
你可以形成一个估计的子带特征向量和 在每个尺度用于分类。使用平稳小波增加了一些移位不变性(参见“平移等变”和“平移不变”之间的区别)。然后,小波系数可以用作时频锚,如 Shazam 音乐匹配技术(工业强度音频搜索算法),或S. Mallat 和合著者开发的散射小波变换的深度学习模仿技术。
为什么这对(固定)小波有意义?
- 小波可以充当多尺度变化检测器,具有不同尺度的小波函数的潜在导数行为,如果您考虑 Haar(离散导数)或带有墨西哥帽子小波的高斯函数的拉普拉斯算子,
- 然而,它们可以通过缩放函数捕捉趋势,因为母小波具有消失时刻,
- 它们以某种方式可以将结构化数据与某些噪声分离,具有正交性或白化特性,
- 对于平稳小波,相关特征变为整数移位不变。
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