卡尔曼滤波器 - 关于矩阵的问题

信息处理 卡尔曼滤波器
2022-02-25 05:20:27

为了让自己熟悉卡尔曼滤波器,我决定逐步了解它是如何工作的。我很乐意使用你的帮助。假设我有一个下落的物体,其空气阻力与其速度成正比。由于我的测量结果并不完美,假设位置测量是高斯的,标准偏差为15m, 有偏差的速度也是5ms. 该系统的方程是x¨=gbmx˙, 在哪里b,m是恒定的。现在我如何找到矩阵AB. 我是否只是简单地转换为空间状态形式?另外,如何确定处理噪声v? 最后,我如何找到处理的协方差矩阵(Q) 和测量 (R)? 如果你愿意帮助我,我很乐意明天再问你一些问题。

1个回答

根据您制定的方案,您只有测量噪声,没有输入噪声。你是对的,你可能需要一个状态空间模型。例如,

[x˙x¨]=[010bm][xx˙]+[01]u+[01]v,

[y1y2]=[1001][xx˙]+[w1w2],

u总是等于g,v输入噪声(假设为零),y1测量位置,y2测得的速度和w1w2零均值高斯噪声。

由于我们没有考虑输入噪声,因此您也可以将其视为具有零(标准)偏差的零均值高斯噪声。在计算协方差矩阵时,如果所有随机变量都是独立的(我假设w1w2是)。这将产生,

Q=E(v2)=[0],

R=E([w1 w2]T[w1 w2])=[2250025].

但是根据您是要在连续时间还是离散时间实现卡尔曼滤波器,您可能首先必须离散化状态空间模型。