信息处理 - 空自相关函数和平稳 - 吾爱随笔录

信息处理自相关随机过程随机

2022-02-12 02:58:30

我可以通过证明常数并且它的自相关函数是的函数，即。 $X(t)$ $E[X(t)]$ $\tau=t_1-t_2$ $R_X(t+\tau,t)=R_X(\tau)$

我的问题是：

如果是常数并且我可以说这个过程是 WSS 吗？R_X是什么意思？我可以说因此是 WSS 吗？ $E[X(t)]$ $R_X(t+\tau,t)=0$ $R_X(t+\tau,t)=0$ $R_X(t+\tau,t)=0=R_X(\tau)$

1个回答

如果 E[X(t)] 是常数并且 RX(t+τ,t)=0 我可以说这个过程是 WSS 吗？

我可以说 RX(t+τ,t)=0=RX(τ) 因此是 WSS 吗？

两次相同的问题。它符合定义（正如您自己注意到的那样），那么为什么还要问呢？是的。

RX(t+τ,t)=0 是什么意思？

这意味着该过程是不相关的（），而且它的方差为 0 （）。只有一个过程可以实现： $R_X(\tau \ne 0)=0$ $R_X(0) = \sigma_X^2 =0$

$X(t) = 0$

不是一个真正令人兴奋的过程，是吗？

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