PyMC3:如何有效地回归许多变量?

数据挖掘 Python 数据 大数据 贝叶斯 pymc3
2022-02-25 02:10:58

如果这似乎是一个基本问题,我很抱歉,但我很难在网上找到解决这个问题的资源。在 PyMC3 中,在构建几个变量的基本模型时,很容易单独定义每个变量,例如alpha=pm.Normal('alpha',mu=0,st=1),然后手动将它们全部相互添加。但是,当一个人处理数十/数百个变量时,标准方法是什么,每个变量都需要先验?

我看到这个shape论点有助于一次定义许多先验,但是在那之后你如何将它们全部加到平均方程中(如果你的模型指定正态分布),或者如果不同的变量组需要不同的先验怎么办?

我将非常感谢有关此问题的任何建议,因为我正在从常规机器学习和回归切换到 PyMC3。

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