我随便读了一篇文章(经济学),它有以下近似值log(E(X))log(E(X)):
log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X)),
如果 X 是对数正态(我知道),作者所说的就是准确的。
我不知道如何推导出这个近似值。我尝试计算二阶泰勒近似值,我想出的只是这个表达式:
log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(X)E(X)2log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(X)E(X)2
通过Delta 方法,RV 函数的方差大约等于 RV 的方差乘以均值求得的平方导数。因此
你有它。你的推导当然是对的。