近似日志( E( X) )log⁡(E(X))

机器算法验证 对数正态分布 近似 泰勒系列
2022-02-28 19:30:44

我随便读了一篇文章(经济学),它有以下近似值log(E(X))

log(E(X))E(log(X))+0.5var(log(X)),

如果 X 是对数正态(我知道),作者所说的就是准确的。

我不知道如何推导出这个近似值。我尝试计算二阶泰勒近似值,我想出的只是这个表达式:

log(E(X))E(log(X))+0.5var(X)E(X)2

1个回答

通过Delta 方法,RV 函数的方差大约等于 RV 的方差乘以均值求得的平方导数。因此

var(log(X))1[E(X)]2var(X)

你有它。你的推导当然是对的。