在Rue Tsay的《金融时间序列分析》一书中，我读到：

一个时间序列$\{p_t\}$如果满足，则为随机游走$p_t = p_{t−1} + a_t$ 在哪里$p_0$是一个实数，表示过程的起始值，并且$\{a_t\}$是一个白噪声系列。如果$p_t$是特定股票在日期的对数价格$t$， 然后$p_0$可能是股票的对数价格$a_t$其首次公开募股 (IPO)（即记录的 IPO 价格）。如果$a_t$在零附近具有对称分布，然后以$p_{t−1}$,$p_t$有 50-50 的机会上升或下降，这意味着$p_t$会随机上升或下降。如果我们将随机游走模型视为特殊的 AR(1) 模型，则$p_{t−1}$是统一的，不满足 AR(1) 模型的弱平稳性条件。因此，随机游走序列不是弱平稳的，我们称其为单位根非平稳时间序列。

如果$p_t$有 50-50 的机会上升或下降，那么它的平均值是恒定的，对吗？因此，如果$p_0=1$，它可以以 0.5 的概率变为 0 或以 0.5 的概率变为 2，则均值恒定为 1。

那么为什么这不是一个静止的过程呢？