AcF 和平稳性

机器算法验证 时间序列 自相关 平稳性 遍历的
2022-03-11 20:16:03

在时间序列文献中经常提到,如果一个序列是非平稳的,则 AcF 将非常缓慢地降至零,而对于平稳的序列则相反。

这个“经验法则”的基础是什么?我知道对于严格平稳的过程,自相关与时间无关,而对于广义的平稳过程,自相关是时间滞后的函数,但这些并不能解释“经验法则”。

1个回答

平稳性不足以保证 acf 会衰减到零,需要遍历性。一个非 ergodix 示例是 是正常的并且上是均匀的这是静止的,但显然不是遍历的!并且 acf 不会衰减。

Z(t)=Xsin(t+ω)
Xω[0,2π]

对于问题的非平稳部分,我认为这实际上只是一个经验性的经验法则。我想不出任何反例,但一定有一些。