我正在尝试分析两个股票价格的时间序列之间的领先滞后。在常规时间序列分析中，我们可以做交叉相关，VECM（格兰杰因果关系）。但是，如何在不规则间隔的时间序列中处理相同的问题。

假设是其中一种工具领先于另一种。

我有两个符号的数据到微秒。

我查看了 RTAQ 包并尝试应用 VECM。RTAQ 更多地基于单变量时间序列，而 VECM 在这些时间尺度上并不重要。

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")