贝叶斯线性回归的后验分布

机器算法验证 回归 贝叶斯 多重回归
2022-03-15 18:04:46

我一直在研究贝叶斯线性回归。我对以下示例感到困惑。

给定模型:

y=βX+ϵ

假设,我们有:ϵN(0,ϕI)p(β,ϕ)1ϕ

p(β|ϕ,y)N((XTX)1XTy,ϕ(XTX)1)

是如何确定的?p(β|ϕ,y)

1个回答

您的最终公式缺少左括号。

这是一个标准问题,不需要困难的工作。贝叶斯回归的维基百科页面解决了一个更难的问题;您应该能够使用相同的技巧(这基本上只是完成正方形的一种形式,因为您希望它以表示一些 ),需要担心的条款更少。也就是说,你会得到这样的东西:(βm)V1(βm)mV

(yXβ)T(yXβ)=(ββ^)T(XTX)(ββ^)+S

在哪里

S=(yXβ^)T(yXβ^)

在指数中。

另请参阅维基百科文章中的参考资料。

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