我有一个需要进行线性回归的数据集。不幸的是，异方差存在问题。我已经使用 HC3 方差估计器的稳健回归重新运行分析，并且还使用 R 的 Hmisc 中的 bootcov 函数进行了引导。结果非常接近。一般推荐什么？
当存在异方差时，是否使用稳健的线性回归或自举？
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引导程序
异方差
2022-03-19 18:34:45
2个回答
在经济学中，通常会报告 Eicker-White 或“稳健”标准误。自举（不幸的是，我想说）不太常见。我会说稳健的估计是标准版本。
您可以使用广义最小二乘法，例如 nlme 包中的 gls() 函数，它允许您使用权重参数指定方差函数。
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