我正在寻找一个如何在 R 中运行粒子过滤器的简单代码示例。 pomp 包似乎支持状态空间数学位,但是对于像我这样的简单 OO 开发人员来说,以编程方式遵循这些示例有点棘手,特别是如何将观察到的数据加载到 pomp 对象中。
假设我有一个 csv 文件,其中包含 1 列噪声数据作为输入,我想通过粒子过滤器运行它,以便希望将其清理到另一个 csv 文件中,输出是估计值。
y <- read.csv("C:/Dev/VeryCleverStatArb/inputData.csv", header=FALSE)
#CSV to Pomp object ???
#Run Particle Filter
#Write estimates to csv.
示例的主要困难是将 csv 数据加载到 pomp 对象中。
一个非常简单的状态空间模型现在应该足够好了。
对 R-curious 有什么想法吗?