马尔可夫切换模型与政权切换模型相同。隐马尔可夫切换模型或隐状态切换模型（两者通常称为隐马尔可夫模型）是不同的。

隐马尔可夫模型 (HMM) 是一个双重随机过程。有一个潜在的随机过程是不可观察的（隐藏的），其结果是可以观察到的（这些结果是第二个随机过程）。隐藏的潜在随机过程使该模型与众不同。

考虑从第 5 页开始的抛硬币示例：http: //ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber= 1165342

如果幕后的人掷 1 枚硬币并告诉你结果，你有 2 种状态（状态 1：正面，状态 2：反面）。因此，通过了解每次抛硬币的结果，您可以确定状态。因此，您不能构造 HMM。

如果幕后的人翻转 2 个硬币并告诉你结果，你仍然有 2 个状态（状态 1：硬币 1，状态 2：硬币 2），但它们并不是唯一地与正面或反面联系在一起。这是一个隐藏的过程，因为您无法分辨哪个状态（硬币 1 或硬币 2）导致了观察（正面或反面）。因此，您可以构建一个 HMM。

隐马尔可夫模型是一个二元随机过程$\{Y_t, X_t\}_{t=1,2,...}$在哪里$\{X_t\}$是一个未观察到的马尔可夫链，并且，条件是$\{X_t\}$,$\{Y_t\}$是观察到的独立随机变量序列，使得条件分布$Y_t$只取决于$X_t$.

什么时候$Y_t$两者都取决于$X_t$和滞后的观察$Y_{t−1}$，称为马尔可夫切换模型。

An, Y., Hu, Y., Hopkins, J., & Shum, M. (2013)。隐马尔可夫模型的可识别性和推理。技术报告