用 Breusch-Pagan 检验检验同方差性

机器算法验证 r 异方差
2022-03-12 20:56:40

这些天来，我正在与Breusch-Pagan一起测试同方差性。

我用这种方法测试了两只股票的价格。这是结果：

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

阅读结果，该系列应该是同方差的，但如果我绘制残差和平方残差，它似乎完全不是！看看下面：

在此处输入图像描述

残差与拟合如下：

在此处输入图像描述

这个系列怎么可能以非常高的 p 值通过测试？

1个回答

问题不在于异方差性，这就是它通过测试的原因。问题是您的模型不适用于（至少某些）您的观察。

我从来没有见过有人分析股票价格而不看它们之间的差异。尝试对单位根进行 Dickey-Fuller 检验——我敢打赌，正如@mpiktas 在他的评论中所暗示的那样，你不能拒绝存在单位根。

如果没有单位根，则可能存在时间趋势或季节性。您可以尝试包含线性时间趋势或季节性成分。

或者，您可以尝试使用价格日志，这有时会有所帮助。

其它你可能感兴趣的问题
上一篇这些人口是非随机的和不同的吗？ 下一篇如果评估者间信度 (ICC) 低怎么办？