如果每一对具有相同的相关性,同分布的伯努利随机变量之和的分布是什么?

机器算法验证 分布 二项分布 密度函数 伯努利分布 β-二项分布
2022-03-14 00:26:52

什么是总和的分布n伯努利随机变量,每个变量都有成功概率p, 其中每一对都与相关系数相关ρ?

Y=i=1nXi
XiBernoulli(p),corr(Xi,Xj)=ρ

如果ρ=0,那么显然是二项分布。概率质量函数是否存在封闭式表达式ρ>0?

它可能是一个β-二项式吗?无论哪种方式,我都无法说服自己。

1个回答

您是否看过这篇论文:Kadane,2016,可能相关伯努利变量的总和:康威-麦克斯韦-二项分布

在本文中,您可以看到问题中假设的条件,即n略二项式 rv 具有相同的成功概率,p,以及相同的成对相关性,ρ,在所有对之间并没有完全指定这些随机变量之和的分布。

更具体地说,在论文的第 2.3 节中,作者假设了“零高阶加性相互作用(Darroch, 1974)”:

在此处输入图像描述

在哪里P{W=k}=P{i=0mXi=k}. 该模型也称为相关二项式模型。

这里也是本文第一部分的简要总结,您可能会发现它们有助于对总和进行建模:

命题 1,2 和 3 提供了不使用相关性作为依赖性度量的推理,并在不假设边际分布的情况下对总和进行建模。2.1 和 2.2 节是具有这两个特征的分布模型。他们有一些依赖的概念,但没有必要相关。它们还允许对称依赖。(命题 1 指出,相关性不能用作依赖性的度量,因为它的边界为1/(m1)基于命题中所述的条件)。

第 3 节是作者提出的模型,它使用允许正关联和负关联的依赖概念直接对总和进行建模。