机器算法验证 - ARIMA 预测常数 - 吾爱随笔录

ARIMA 预测常数

机器算法验证 r 回归时间序列有马

2022-04-09 09:52:42

我使用自动 arima 根据过去的外汇收盘价创建了一个 Arima 模型，它生成了一个 (0,1,0) ARIMA 模型。

> auto.arima(ma5)
Series: ma5 
ARIMA(0,1,0)                    

sigma^2 estimated as 5.506e-07:  log likelihood=11111.42
AIC=-22220.83   AICc=-22220.83   BIC=-22215.27

接下来我尝试绘制预测值，但正如您所见，所有预测都是恒定的。有人知道我在做什么错吗？

在此处输入图像描述

1个回答

$I(1)$ 模型： $y_t=y_{t-1}+\varepsilon_t$

预测：

$E(y_{T+1|T})=E(y_{T|T})+E(\varepsilon_T)=y_{T}+0=y_{T}$

$E(y_{T+2|T})=E(y_{T+1|T})+E(\varepsilon_{T+1})=E(y_{T+1|T})+0=y_{T}$

等等。

[如这里的答案所示，更复杂的 ARIMA(0,1,1) 模型也有恒定的预测。]

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