如何判断是对时间序列进行加法还是乘法建模?

机器算法验证 r 时间序列 预测 季节性 趋势
2022-03-23 17:43:26

我不知道如何使用decompose()R 中的命令来识别我的时间序列是加法还是乘法。它是每月时间序列。 这是我的输出

1个回答

一种方法是使用 中提供的测试JDemetra+,这在手册和其中的参考文献中有说明(尽管从他们的参考文献列表中不清楚他们引用的是哪一个):

TRAMO 使用的对数级别规范的检验基于参数的最大似然估计λ在 Box-Cox 变换中,这是一种幂变换,使得时间序列的变换值y是观察的单调函数,即yα={(yiα1)λ,λ0logyiα,λ=0. 该程序首先将两个航空公司模型(即 ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 与平均值)拟合到时间序列:一个在日志中(λ=0),其他没有日志的 (λ=1)。该测试将不带对数模型的平方和与平方和乘以对数模型情况下(定期和季节性)差异序列的几何平均值的平方进行比较。在最后一个函数最小的情况下记录日志。GÓMEZ, V. 和 MARAVALL, A. (2010)。