如何判断是对时间序列进行加法还是乘法建模?
机器算法验证
r
时间序列
预测
季节性
趋势
2022-03-23 17:43:26
1个回答
一种方法是使用 中提供的测试JDemetra+
,这在手册和其中的参考文献中有说明(尽管从他们的参考文献列表中不清楚他们引用的是哪一个):
TRAMO 使用的对数级别规范的检验基于参数的最大似然估计在 Box-Cox 变换中,这是一种幂变换,使得时间序列的变换值是观察的单调函数,即. 该程序首先将两个航空公司模型(即 ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 与平均值)拟合到时间序列:一个在日志中(),其他没有日志的 ()。该测试将不带对数模型的平方和与平方和乘以对数模型情况下(定期和季节性)差异序列的几何平均值的平方进行比较。在最后一个函数最小的情况下记录日志。GÓMEZ, V. 和 MARAVALL, A. (2010)。