机器算法验证 - 时间序列：一个 I(1) 和一个 I(0) 变量，我应该使用 VAR/VEC，检验协整吗？ - 吾爱随笔录

机器算法验证时间序列平稳性向量自回归

2022-04-06 02:59:43

就像标题说的那样，我有两个时间序列，一个是静止的，因此没有单位根，另一个时间序列在一次差分后是静止的。

我想以此创建一个模型，并且我知道当存在单位根时，我应该测试协整。但我在Engle & Granger (1987) 中读到协整检验仅在您有两个或多个 I(1) 变量时才进行，对吗？

因此，如果我现在应该在差异上使用 VAR 模型或测试协整，并且可能使用向量误差校正模型，我无法在文献中找到。

谁能帮我？我将不胜感激！

4个回答

A和时间序列不能协整。没有固定的时间序列的线性组合。协整的定义是，如果它们的组合是静止的，它们就是协整的。 $I(0)$ $I(1)$

我认为你应该用水平的固定变量和一阶差分的非固定变量来拟合 VAR。

祝你好运！

如果 johansen 检验结果不显着，即不存在协整，则取其他变量的一阶差分以保证平稳性。在某些情况下，您可能需要取第一个差异的 ln。

如果您有 I(0) 和 I(1) 变量的混合，您可以应用 Pesaran 等人 (2001) 提出的测试，您可以在其中测试协整。论文的链接是：

一切顺利

Pesaran 描述的 ARDL 模型方法是找到具有不同阶数 I(0) 和 I(1) 的变量之间的协整的唯一方法，但请记住，任何变量都不应固定在 I(2)

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