今天我意识到一个众所周知的事实。从胖尾分布中提取的随机变量的log
变换映射到指数尾分布。我的问题很简单:
对数是否足以驯服每个分布?
我不知道帕累托分布更极端的分布,然后我想是这样,但我不知道如何证明。这种怀疑来自观察,金融界的人们用对数驯服他们的随机变量,但似乎他们在金融地震中度过了非常糟糕的时期。
今天我意识到一个众所周知的事实。从胖尾分布中提取的随机变量的log
变换映射到指数尾分布。我的问题很简单:
对数是否足以驯服每个分布?
我不知道帕累托分布更极端的分布,然后我想是这样,但我不知道如何证明。这种怀疑来自观察,金融界的人们用对数驯服他们的随机变量,但似乎他们在金融地震中度过了非常糟糕的时期。
答案是不。您可以按照Log-Cauchy 分布的示例构建不受 log约束的分布。
否。请考虑以下情况:
如果您的分布是离散的并且只采用几个不同的值,那么获取日志通常不会真正“驯服”任何东西。例如,2.8 的 99.9% 的机会和 100 亿的 0.1% 的机会,采用自然对数,你有 1.03 的 99.9% 的机会和 23(ish)的 0.1% 的机会。再次记录日志,您有 0.03 的 99.9% 的机会和 ~3.14 的 0.1% 的机会。再次记录日志,您有 99.9% 的几率为 -3.53 和 0.1% 的几率为 ~1.14。在每种情况下,您的分布仍然是按比例缩放的伯努利,因此它具有完全相同的偏度(),并且在 3,10 和 30 sd 之上的分布比例完全相同。
如果你的分布是对称的或者只是轻微的右偏,取对数通常会使它明显左偏(如果你的分布是左偏,取对数通常会使它更左偏)。
取任意随机变量,,在“驯服”的边界内,您认为“公正”的分布(设置为绝对不是驯服的),但是你想测量它。取幂两次 ()。只取一次原木就让它“不驯服”。
正如尼克考克斯在评论中指出的那样,你不能记录不是正数的值——考虑在尾部“不驯服”的实线上的对称分布(它不必以 0 为中心,但无论如何让我们这样做)。您甚至不能记录不是正数的值,因此尝试记录日志是行不通的。