数字 12 来自哪里,为什么在 Wilcoxon 和 Kruskal Wallis 中是同一个 12?

机器算法验证 wilcoxon-mann-whitney 检验 克鲁斯卡尔-沃利斯测试
2022-03-19 13:19:35

我看到它与方差有关,一个分子有 12,另一个分母有 12,但为什么这是相同的 12,它们如何变成相反的?

方程式:

  • Kruskal Wallis:这里

    H=12N(N+1)i=1gni(r¯iN12)2

  • Wilcoxon:这里

    z=RμRσRwhereμR=n1(n1+n2+1)2σR=n1n2(n1+n2+1)12

1个回答

在这两种情况下,当分别用正态和卡方近似检验统计量的分布时,都会出现 12,因为必须首先以标准化形式编写统计量(如果您正在执行置换检验,这些常数将是不必要的)。对于连续数据,使用从中随机选择的值的方差1n(1,2,3,...,n)(n21)/12

[考虑从的随机选择的秩的期望是,随机选择的秩的平方的期望值为 ; 因此,随机选择的等级的方差为中随机选择的两个值(未替换)的协方差。]1n(n+1)/2n(n+1)(2n+1)/(6n)(n+1)(n1)/12(1,2,3,...,n)(n+1)/12

结果,中随机选择个等级的总和或平均值的方差将有m(1,2,3,...,n)12


在任何一个公式中都没有不同的 12 的“反转”——在这两种情况下,都有一个涉及 (something/12) 函数的分母项。如果您除以某物/12,则与乘以 12/某物相同。所以在 Kruskal-Wallis 中,我们看到它被简化为“12/something”的写法。在 Wilcoxon 秩和检验中,当您使用正态近似时,除以方差的平方根,因此分母中有一个 (something/12);它可以很容易地写成 (12/something)。×

出于类似的原因(本质上,因为预期的平方排名涉及),12 或 6(有时是 24)出现在与许多其他基于排名的统计相关的公式中。i=1ni2