我试图弄清楚如何将相关矩阵（R）转换为协方差矩阵（S）以输入到仅接受 S（rmvnorm("mvtnorm")在 R 中）的随机数生成器中

library("mvtnorm") 

TRUTH= 0.8 # target correlation value between X1 and X2
R <- as.matrix(data.frame(c(1, TRUTH), c(TRUTH, 1)))
V <- diag(c(sqrt(1), sqrt(1))) # diagonal matrix of sqrt(variances)
S <- V %*% R %*% V
cor(rmvnorm(100, sigma=S) )

# repeat this to get an idea of the variance around Pearson's estimator

方差不等于 1 的实例

V <- diag(c(sqrt(3), sqrt(2))) 
S <- V %*% R %*% V
cor(rmvnorm(100, sigma=S) )

这似乎是正确的，但我希望专家批评。