连续 Kolmogorov-Smirnov 检验?

机器算法验证 假设检验 分布
2022-03-28 21:39:01

有没有类似 KS 测试的东西,但使用积分而不是上界?

我的想法是,其中是 CDF,如果它们是相同的分布,它们将近似为零,并且会随着分布增加发散(以任何方式 - 非参数?)。不过,不知道那个变量会是什么样子。|F(x)G(x)|dxFG

KS 测试对我来说似乎有问题,因为样本量小,噪音会产生很大的影响。通过使用所有数据,而不仅仅是最大的差异,也许可以消除噪声的一些影响。

1个回答

的确。查看 Anderson-Darling、Cramér-von Mises 测试等。http://en.wikipedia.org/wiki/Anderson%E2%80%93Darling_test是一个开始。

由于其他原因,所有这些测试对我来说似乎都有问题,尤其是因为它们没有直接告诉你哪里出了问题。越来越多的数据集越来越大,他们拒绝在统计上显着但实际上与所拟合分布的偏差几乎不显着的基础上实际上可以接受的假设。

分位数-分位数图是一种更实用的技术。