有没有人有一个真实世界（理想情况下是多元的）时间序列数据的例子，它以非线性但相加的方式依赖于它的过去？

我知道在关于混沌的文献和科学中的其他文献中有几个非线性系列的例子，但我正在寻找金融或经济学中的数据，例如，典型的 VARMA 建模可以做到（但不是足够好）完全捕获数据中的依赖关系的工作。希望我不会在这里设置太多限制...

具体来说，有没有人遇到过二阶平稳的数据——我的意思是自然或其他一些变换后的平稳——系列$z_t \in \mathbb{R}^n$($n \geq 2$) 是这样的

这里的动机是找到一个机会来练习使用Hastie 和 Tibshirani (1989) 的广义加性模型，但要使用时间相关数据而不是横截面数据。