我是来自比利时的学生，我正在写一篇关于信贷总量和房地产价格之间关系的论文。我检查了两个变量之间的格兰杰因果关系，并且还进行了一些整合检验。我有一个关于后者的问题。
做约翰森协整检验的条件是什么？在进行测试之前，是否需要对残差进行序列相关性测试？因为有时我只是找不到适合这种情况的模型。还是残差不需要不相关？
关于 Johansen 测试还有其他条件吗？
当我测试残差自相关时，我使用 Breusch-Godfrey LM 测试。我需要为此测试选择什么滞后顺序？我的时间序列中有 158 个观察值。如果我在级别中进行 varselection，我总是使用 12 的最大滞后，而对于 Breusch-Godfrey LM 测试，我总是使用 6。这是正确的吗？
如果是这样：我在哪里可以找到支持这些结论的参考资料？