面板数据中的差异中的差异

机器算法验证 计量经济学 面板数据 因果关系 固定效应模型 差异中的差异
2022-03-28 01:40:26

在什么条件下,我们应该期望差异中的差异估计等于等效面板数据模型?

严格来说,每当我们有一个在两个时间段内提供明确定义的治疗组和对照组的实验时,为了使用差异中的差异方法,人们建议运行模型的 OLS,例如:

Stata:

reg y post treatment postXtreatment

and the coefficient on "postXtreatment" would represent the treatment effect 

At the same time, in case we have panel data for two periods we can run:

xi: xtreg y i.year postXtreatment, fe 

我们什么时候应该期望等价?是否与面板平衡有关?

还有一个问题,如果我们有更多可用年限,那么上述时尚中的固定效应模型是推断治疗效果的好方法吗?

1个回答

当 T = 2 时,您会期望等价。如果您有超过 2 年的时间,请使用后一种方法(依赖于固定效应的方法)。请参阅http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/ec533/did.pdf了解更多信息。注意:xi:在新版本的 Stata 中是多余的。