机器算法验证 - 如何去噪“泊松”时间序列 - 吾爱随笔录

我有个时间序列，每个都可以建模为其中和。参数，和是未知的，我想提取所有的未污染版本。我想到了几种技术，例如 ICA（两个源，未污染数据和噪声）或小波（例如，对数据执行 DWT 并保持最大系数，或使用小波收缩等）。但我不确定： $N$

y_{k t} = A x_{k t} + b + ε_{k t} (1 \leq k \leq N, 1 \leq t \leq T),

$y_{kt}=Ax_{kt}+b+\varepsilon_{kt}\quad(1\le k\le N,1\le t\le T),$

x_{k t} \sim Pois (λ Δ t)

$x_{kt}\sim\text{Pois}(\lambda\Delta t)$

ε_{k t} \sim N (0, σ^{2})

$\varepsilon_{kt}\sim N(0,\sigma^2)$

A

$A$

b

$b$

σ^{2}

$\sigma^2$

y_{k t}

$y_{kt}$

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