我正在为“伪观察”的概念而苦苦挣扎。我找不到任何以简单、简洁的方式描述它的材料。它与观察的序数等级有关吗？如果是这样，为什么它是必需的？
旁注：这种混淆源于使用 R 的 VineCopula 库的“pobs”函数。
编辑问题：
所有 copula 模型都需要伪观察吗？
对 copula 建模时，需要生成“伪观察”吗？为什么？什么是伪观察？
机器算法验证
r
系词
2022-04-12 07:54:02
1个回答
Copula 模型基于伪观察（归一化排名数据），而不是原始数据集。这是由于 Sklar 定理（copula 模型的支柱）。根据 Sklar 定理，copula 是均匀边距的函数。因此，您需要将数据集的边距转换为标准的统一边距，以获得 copula 数据。对于 RVineCopula，如果您从 RVineSim 模拟数据，则不需要转换边距，但是，如果您的数据是真实数据，请确保使用pobs函数将其转换为均匀分布。
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