关于后验均值校准的问题

机器算法验证 分布 贝叶斯 偏见 后部 校准
2022-03-20 10:37:57

我正在阅读 Andrew Gelman(链接的文章“层次模型中方差参数的先验分布” 。这是我不太了解的摘录:

后验推论可以使用后验均值校准的概念进行评估,贝叶斯类似于经典的“偏差”概念。对于任何参数,我们将后验均值标记为并将后验均值的错误校准定义为,对于 \hat{\theta} 的任何θθ^=E(θ|y)E(θ|θ^,y)θ^θ^

由于我更熟悉常客统计,我对此有些怀疑。
我可以将视为真正的后验均值吗? 究竟是什么?这个符号让我很困惑……我可以把它看作是频率统计中估计量的期望值吗? 后验均值的错误校准是否与贝叶斯估计量的偏差概念相同? 我在互联网上进行了一些研究,但我发现后验均值的错误校准似乎并不是贝叶斯统计中的常见概念。 谢谢θ^
E(θ|θ^,y)


1个回答

在该部分的后面,有一个示例,其中使用推理先验的后验均值大于使用真实先验的后验均值,这被称为正误校准的示例。因此,我认为错误校准的预期定义是:

miscalibration=(posterior mean using inferential prior)(posterior mean using true prior)