如何从给定的边际分布生成依赖时间序列？我希望能够调整依赖程度，以影响系列的可预测性，这将作为蒙特卡洛模拟的输入。依赖参数可以是相关性、互信息或类似的东西。
出于讨论目的，您可以假设分布是伯努利。MATLAB 代码被欣然接受。
从给定分布生成依赖时间序列？
机器算法验证
时间序列
蒙特卡洛
模拟
非独立的
预测区间
2022-04-10 20:58:06
2个回答
您可以使用马尔可夫链。您将必须指定密度. 当然，您必须能够从该边缘进行采样。然后只是样品...
一种方法是使用随机变量的变换。生成依赖高斯很容易；然后使用高斯的 CDF 将它们转换为均匀变量，然后使用分布的逆 CDF 将均匀变量转换为您的分布。
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