作为自学，我有兴趣了解ARCH模型及其扩展/变体，并且我一直在寻找有关其可能的现实生活建模和应用的期刊发表文章以掌握它。但是，我几乎没有发现使用线性单变量 ARCH (q) 模型进行估计的文章（我发现了一些关于 GARCH、ARCH-M 等的文章）
有谁知道（或谁能推荐）一些有趣的期刊文章，这些文章专门将此模型应用于现实生活数据（金融、经济、政治、社会或其他学科），并且对于像我这样的初学者来说很容易阅读和理解?
ARCH 模型的应用
机器算法验证
时间序列
自习
加奇
2022-04-04 22:27:18
2个回答
至少，我们有 Engle 的原始论文（1982，Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation），其中包括一个研究英国通货膨胀方差的应用程序。
ARCH(p) 模型，但更常见的是 GARCH(1,1) 模型，在许多试图扩展原始 ARCH 和 GARCH 框架的论文中被用作基准。参见例如Bollerslev 的GARCH 论文（1986，广义自回归条件异方差）。
但是，您说 ARCH(p) 模型很少被用作唯一模型的说法是正确的。GARCH(1,1) 模型通常被认为是一个很好的基准模型——本文的标题可以解释为什么（2005，波动率模型的预测比较：有什么比 GARCH(1,1) 更好吗？）。
Introduction to (Generalized) Autoregressive Condition Heteroskedasticity Models in Time Series Econometrics (Wong, 2014)很好地介绍了 ARCH/GARCH 模型。
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