机器算法验证 - 如何通过 copula 的逆条件 cdf 函数从 copula 生成？ - 吾爱随笔录

机器算法验证随机变量系词

2022-04-04 02:14:22

我正在尝试编写一个代码（我正在使用 MATLAB）来估计基于 Rosenblatt 变换的 copula 的拟合优度（Dobrić 和 Schmid 2007，http ://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2006.08 .012 ) 我的问题是：

在算法中它说：“从带有参数 theta 的 copula 生成 iid 观察值（我不能使用copularnd函数，因为它只涵盖几个家庭）。如果我的 copula 是像 C(u,v, theta) 这样的双变量，怎么能我生成这些独立同分布观察？我对 copula 函数的输入是什么？

谢谢

1个回答

一种典型的方法（参见例如Nelsen 2006，第 41 页）是对期望样本长度的和条件系词（以为条件）通过偏导数给出：因此，需要求解为获得所需的对 $u$ $y$ $C_u$ $u$

C_{u} (v) = \frac{\partial}{\partial u} C (u, v)

$C_u(v) = \frac{\partial}{\partial u} C(u,v)$

C_{u} (v) = y

$C_u(v)=y$

v

$v$

(u, v)

$(u,v)$ . 对于“定制”的 copula，必须计算其偏导数和准逆。如果 copula 不是完全“定制”的，它可能已经包含在其他统计软件中。例如，可以看看 R 包copula和VineCopula提供了一组丰富的系列（根据我的 R 经验，R 中还有更多，当然还有其他语言）。

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