我听说只有两个模型使用相同的响应变量时，两个模型的调整后的 R 平方才具有可比性。因此，如果一个模型中的响应变量是 Y，另一个是 log(Y)，那么我不应该使用调整后的 R 平方；相反，我应该改用 AIC、BIC 等。这是真的？
调整后的 R 平方是否适合比较具有不同响应变量的模型？
机器算法验证
拟合优度
r平方
模型
2022-04-19 08:05:48
1个回答
我相信在您的情况下使用 R2 或调整后的 R2 是可以的。事实上，当尺度不同时，我们不应该使用 RSE(Residue Standard Error)。这是因为 R2 和调整后的 R2 都是最大值为 1 的归一化量，但 RSE 未归一化。
参考：https ://datastoriesweb.wordpress.com/2017/01/15/interpreting-statistical-values/
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