通过模拟获得的统计数据的标准误差

机器算法验证 回归 方差 模拟
2022-04-10 08:34:27

我正在模拟某些条件对使用 OLS 回归获得的估计的影响。在运行 100 次重复时,我得到 100 组回归系数的标准误差。如何计算估计值的标准误?它仅仅是给定系数的估计标准误差的标准偏差除以重复次数的平方根吗?

提前致谢。

1个回答

我不知道“某些条件”是什么意思,但如果你想通过模拟计算回归系数的不确定性,你必须考虑一般残差标准偏差的不确定性(因为 Var(β^|X)=σ2(XTX)1, σ2应该χnk2分布,但在您的情况下可能没有不确定性)以及回归系数(通常假定为多元正态分布)。

有一个关于模拟的好章节

Gelman, A. 和 Hill, J. (2006)。使用回归和多级/分层模型的数据分析剑桥大学出版社

它还提供了一个 R 函数“sim”(在arm包中)来做你想做的事情。您可以查看他们如何在 R 中编写此函数以了解您必须做什么,或者您可以阅读他们在书中关于模拟的章节。