根据定义，如果所有线性组合具有某些（单变量）正态分布，则随机向量是多元正态分布。因此，测试多元正态性的一个想法是在向量中搜索一个，使得绝对不正常。这就是 pp 背后的理念，投影追踪方法。见 https://en.wikipedia.org/wiki/Projection_pursuit$X$$a^T X$$a$$a^T X$

检查数据集是否为高斯分布的一种快速方法是为数据集的每个变量绘制直方图（如果维度很小），或者只是计算样本偏度和峰度以检查它们是否为高斯分布. 高斯分布数据集的偏度 = 0 和峰度 = 3。