我不是这个主题的专家，但似乎有很多关于这个主题的博客文章甚至出版物。

我建议阅读这些内容，但总的来说，当使用小样本以及原始分布为短尾时，该测试似乎有偏差且功效较低。

我认为相反...就正态分布的测试而言，Jarque-Bera 是最透明和最明确的，因为它捕获了偏度和峰度的组合，这是捕获正态分布差异的两个维度. 而且，据我所知，它比正态分布的任何其他测试都做得更好。

有人可能会争辩说，Jarque-Bera 对样本量过于敏感。样本越大，与正态分布的微​​小差异就越具有统计意义。但是，所有此类正态分布检验都是如此。实际上，依赖于 p 值而不是效应大小的整个假设检验都是如此。