MCMC - Gelman-Rubin 诊断标准是否适用于检查多模式分布中 MCMC 链采样的收敛性?

机器算法验证 贝叶斯 马尔可夫链蒙特卡罗
2022-03-25 15:33:18

我正在使用贝叶斯推理来估计模型中的某些参数。我的参数空间是多模型的——很可能是双峰的。Gelman-Rubin 诊断标准是检查收敛性的好方法吗?

当它的值低于 1.2 时,它会给人一种收敛的错误印象,但是如果我继续运行,它会回升。

下面是 GR 统计中三个参数和趋势的轨迹图。我正在使用 DREAM MCMC 算法。

任何建议都会有所帮助。

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