作者关于该方法的论文（Hyndman 和 Khandakar 2008）指出使用了扩展的 Canova-Hansen 测试，尽管帮助文件更新了这一点，表明使用了 OCSB 测试。
因此，我有两个问题：
- 什么是 OCSB 测试？
- 对于具有 ARIMA 误差的回归，确定季节性差异的方法是否与没有协变量的 ARIMA 建模相同？
在估计具有季节性 ARIMA 误差的回归时，R 的 auto.arima() 函数如何确定差分的顺序？
机器算法验证
时间序列
有马
干预分析
2022-04-01 04:56:39
1个回答
OCSB 测试：Osborn DR、Chui APL、Smith J 和 Birchenhall CR (1988)“消费的季节性和整合顺序”，牛津经济与统计公报 50 (4):361-377。
使用回归器时，使用残差
auto.arima()拟合线性模型lm()并将单位根检验应用于残差。
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