以下问题来自高斯族的最大似然计算,但具有独立的意义。
是否有可能找到小的值的封闭形式的近似值为了
其中 I 是单位矩阵,B 是厄密秩亏正半定矩阵?
以下问题来自高斯族的最大似然计算,但具有独立的意义。
是否有可能找到小的值的封闭形式的近似值为了
其中 I 是单位矩阵,B 是厄密秩亏正半定矩阵?
我假设你已经知道的特征值. 自从是对称正半定的,可以分解为
现在
我第二个@cardinal的回答,但提供一个简单的技巧:如果是多项式(具有整数幂),并且是矩阵的特征向量和对应的特征值, 然后是特征向量和对应的特征值. 证明是一个简单的练习。多项式可能包含负面权力和一个常数项,在这种情况下对应于将常数乘以单位矩阵。
由于行列式是特征值的乘积,所以行列式, 在哪里是产品, 在哪里是的特征值. 您还可以使用此技巧找到,当然,但它是矫枉过正!
这个多项式技巧是数值分析中的经典,例如,用于证明 Gauss-Seidel 方法的收敛性。请参阅 Cheney & Kincaid,或我对涉及此技巧的另一个问题的回答。