在概率收敛的情况下收敛速度是多少?

机器算法验证 可能性 收敛 渐近的
2022-03-25 10:35:30

一个序列znlimnzn=z如果存在常数r\in (0,1) ,则称其具有Q线性收敛性,使得Qr(0,1)

|zn+1z|r|znz|,

其中r称为收敛速度

我的问题是,这种收敛速度的概念是否可以应用于一系列随机变量 (RV) Xn以概率收敛到 RV X

limnP(|XnX|ε)0,ε>0.

假设我们知道

P(|Xn+1X|ε)rεP(|XnX|ε),ε>0.

这里r_\varepsilon \in (0,1)是\varepsilonrε(0,1)的一个非减函数,其中\lim_{\varepsilon \to 0^+} r_\varepsilon = 1。εlimε0+rε=1.

可以说r_\varepsilon是X_nrε概率的(ε相关)收敛率吗?Xn

更一般地说,我想知道对于概率收敛是否有一个被广泛接受的收敛率定义,如果是这样,定义是什么?

1个回答

我认为最广泛接受的收敛率定义使用“大哦”和“小哦”符号。

也就是说,概率收敛被写为,而收敛率可以通过像这样的语句来表示,它表示即使除以或乘以仍然是随机有界的。一个主要的情况是因此,的速率消失(收敛)znz=op(1)znz=Op(nα)znznαnαα=1/2znznα

当然,您是对的,并非所有收敛速度都需要与直接相关。在非参数估计中,例如,有兴趣了解密度估计器的偏差作为基础带宽会发生什么。nh0