假设我有两个用于回归任务的模型，并且从每个模型中我得到一个 RMSE。一个 RMSE 比另一个小，但是我希望测试差异是否在统计上显着，以便能够说一个模型比另一个模型更好。我该怎么做？
如何测试两个 RMSE 是否显着不同？
机器算法验证
统计学意义
有效值
迪堡马里亚诺测试
2022-04-09 10:20:57
1个回答
为了检验两个（根）均方预测误差是否显着不同，标准检验是 Diebold-Mariano 检验（Diebold & Mariano，1995，商业和经济统计杂志）。我们有一个迪堡-马里亚诺标记，这可能很有用。我还推荐Diebold（2015 年，商业和经济统计杂志）对 20 年后使用和滥用的个人观点。