如何随机估计矩阵的迹?

计算科学 线性代数 矩阵 蒙特卡洛
2021-12-19 20:00:07

具体来说,可以有效地计算矩阵的对角元素(可能是正数和负数),但总数很大(O(1018))。

我首先想到的是运行一个 MCMC(马尔可夫链蒙特卡罗),权重设置为每个元素的绝对值;然而,这恰恰导致了符号问题。但我仍然想知道是否有任何聪明的方法来解决这个问题。

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