我正在尝试在 Python 中实现这个比率： 在哪里，即权重呈指数下降而不会遇到下溢问题。我稍后会在公式中使用这个比率。有没有人有同样的问题？有任何想法吗？我读了一些关于 logsumexp 技巧的文章，但我不确定我可以在这里使用它。
计算避免下溢问题的指数加权因子的比例
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2021-12-18 01:53:30
1个回答
解决方案可能在某种程度上取决于您的应用程序。通常，您可以跟踪对数权重以最大程度地减少下溢问题（即log-likelihoods；然后“logsumexp 技巧”可以应用于您的规范化因子的日志）。然而，一些权重最终仍将有效地变为 0。在粒子滤波中，这被称为“样本退化问题”，通常通过重采样来解决（例如，在上述链接中描述的自举滤波器中）。