我有一个随机变量其中 a 是正态分布. 我能说什么和? 近似值也会有所帮助。
log(a) 的期望值和方差
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对数正态分布
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2022-01-29 17:15:05
1个回答
如果我们在相当一般的意义上考虑“近似”,我们可以得到某个地方。
我们不必假设我们有一个实际的正态分布,而是一个近似正态的分布,除了密度在 0 附近不能为非零。
所以让我们这么说是“近似正常的”(并且集中在平均值附近*),从某种意义上说,我们可以挥手打消对接近 0(及其对时刻的后续影响, 因为不会“接近 0”),但具有与指定正态分布相同的低阶矩,那么我们可以使用泰勒级数来近似变换后的随机变量的矩。
对于一些转变,这涉及扩展作为泰勒级数(想想在哪里正在扮演'' 和扮演'') 然后取期望值,然后计算方差或展开平方的期望值(从中可以获得方差)。
得到的近似期望和方差是:
和
所以(如果我没有犯任何错误),当:
* 为了这是一个很好的近似值,您通常需要标准偏差与平均值相比非常小(低变异系数)。