用于执行STLR分解，s.window控制季节性成分的变化速度。较小的值允许更快速的变化。将季节性窗口设置为无限等效于强制季节性分量是周期性的（即，跨年相同）。
我的问题：
如果我有一个每月时间序列（即频率等于），应该使用什么标准来设置？
s.window这与时间序列频率之间有什么联系吗？
设置 STL s.window 宽度的标准
机器算法验证
r
时间序列
趋势
季节性
2022-01-19 17:46:31
1个回答
- 问题不在于它是月度数据还是周度数据，而是季节性变化的速度。如果您认为季节性模式随时间保持不变，则应将此参数设置为较大的值，以便使用整个数据来执行分析。如果反过来，季节性模式发展迅速，请减少此参数以仅使用最近的数据，这样您的分析就不会受到不再相关的旧季节性模式的影响
- 此参数与时间序列频率无关。
我还想推荐阅读非常清楚地解释所有这些的原始论文 STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess。
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