我正在发现所谓的“隐马尔可夫模型”的奇妙世界，也称为“政权切换模型”。我想在 R 中调整 HMM 来检测趋势和转折点。我想构建尽可能通用的模型，以便我可以在许多价格上对其进行测试。
谁能推荐一篇论文？我已经看过（并阅读过）（不止）一些，但我正在寻找一个易于实现的简单模型。
另外，推荐什么 R 包？我可以看到他们中有很多人在做 HMM。
我已经购买了《时间序列的隐马尔可夫模型：使用 R 的介绍》一书，让我们看看里面有什么；）
弗雷德
HMM在量化金融中的应用。用于检测趋势/转折点的 HMM 示例？
机器算法验证
r
时间序列
金融
隐马尔可夫模型
2022-01-21 23:36:07
1个回答
我认为可以使用但不是专门为您设计的一些方法如下：
建模方法：
主题模型（用于在一组文档和/或信息检索中查找模式）
一种。最简单的是LDA
湾。动态主题模型（恕我直言，最适合您的情况，没有太多领域知识）
C。相关主题模型（恕我直言，如果 2. 不好，试试这个很有意义）
这些方法不用于金融（我不知道，因为我不专门从事金融工作），但它们具有非常普遍的适用性。他们使用与 HMM 非常相似的潜变量公式。它们已被证明在主题建模方面是最先进的。你可以在这里观看 David Blei 的精彩演讲（伟大的演讲者，除了他的真棒！！研究） 。具体参考资料、演示幻灯片和更复杂的模型可以从他的网站访问。他正在做一些非常普遍的伟大工作，所以如果他已经在金融方面做过一些事情可能并不奇怪。同一领域的另一个重要参考是他的顾问迈克尔乔丹的， 网站。由于他发表了这么多，很难在那里找到具体的参考资料！
时间序列和顺序数据模型（特别是 HMM）
除了 Jordan 和 Blei，另一位多产的研究是 Zoubin Ghahramani（和他的合著者 Beal）。您可以在此处找到您需要的特定 HMM 模型。一些令人印象深刻的是：无限隐马尔可夫模型、时间敏感的狄利克雷过程混合模型。
软件
大多数“好”模型都有一个名为lda和 topicmodels 的 R 包。Blei 和 Ghahramani 在他们的网站上也维护了 C、Matlab 代码。
祝你好运！
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