哪些过程可以生成拉普拉斯分布(双指数)数据或参数?

机器算法验证 分布 拉普拉斯分布
2022-02-09 04:17:03

许多发行版都有“起源神话”,或者它们描述得很好的物理过程示例:

  • 您可以通过中心极限定理从不相关误差的总和中获取正态分布数据
  • 您可以从独立的硬币翻转中获得二项式分布的数据,或者从该过程的限制中获得泊松分布的变量
  • 您可以在恒定衰减率下从等待时间获得指数分布的数据。

等等。

但是拉普拉斯分布呢?它对 L1 正则化和LAD 回归很有用,但我很难想到人们实际上应该期望在自然界中看到它的情况。扩散将是高斯的,我能想到的所有指数分布(例如等待时间)的例子都涉及非负值。

2个回答

在您链接的维基百科页面底部有几个示例:

  • 如果是 IID 指数分布,则具有拉普拉斯分布。X1X2X1X2

  • 如果是 IID 标准正态分布,具有标准拉普拉斯分布。因此,具有 IID 标准正态项的随机矩阵的行列式具有拉普拉斯分布。X1,X2,X3,X4X1X4X2X32×2(X1X2 X3X4)

  • 如果上是 IID 均匀分布,则具有标准的拉普拉斯分布。X1,X2[0,1]logX1X2

将复合几何分布定义为Np独立同分布随机变量XN=iNpXi, 在哪里Np像一个带参数的几何分布一样分布p. 假设 iid 随机变量Xi有有限的平均值μ和方差v.

Gnedenko 表明,在极限p0,复合几何分布接近拉普拉斯分布。

Y:=limp0p(XNNpμ)=Laplace(0,v2)

的密度Laplace(a,b)ϕ(x)=12bexp(|xa|2b)

BV Gnedenko,正独立随机变量随机数和的极限定理,Proc。第六届伯克利研讨会数学。统计。概率。2, 537-549, 1970。