机器算法验证 - copula 密度的上限？ - 吾爱随笔录

机器算法验证参考联合分配界限系词

2022-01-23 06:23:11

Fréchet–Hoeffding 上限适用于 copula 分布函数，它由下式给出

C (u_{1}, . . ., u_{d}) \leq min {u_{1}, . ., u_{d}} .

$C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}.$

copula 密度是否有类似的（在某种意义上取决于边际密度）上限 $c(u_1,...,u_d)$ 而不是CDF？

任何参考将不胜感激。

1个回答

一般来说，没有。例如，在二元高斯 copula 的情况下，指数中的量在 (0,0) 处有一个鞍点，因此在两个方向上爆炸到无穷大。如果你遇到一类实际上是有界的 copula 密度，请告诉我！

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