我对 ARMA 模型的估计很感兴趣。我知道一种流行的方法是以状态空间形式写下模型,然后使用一些优化例程最大化模型的可能性。
问题:为什么将模型重写为它的状态空间表示并最大化相应的可能性——而不是最大化“朴素”或“直接”的可能性?
(我可以想象不同的参数化可以使优化更容易——是这种情况吗?)
相关问题:
我也知道状态空间表示的一些一般优点和缺点,如“状态空间模型和时间序列建模的卡尔曼滤波器的缺点是什么?”中提到的。.
我对 ARMA 模型的估计很感兴趣。我知道一种流行的方法是以状态空间形式写下模型,然后使用一些优化例程最大化模型的可能性。
问题:为什么将模型重写为它的状态空间表示并最大化相应的可能性——而不是最大化“朴素”或“直接”的可能性?
(我可以想象不同的参数化可以使优化更容易——是这种情况吗?)
相关问题:
我也知道状态空间表示的一些一般优点和缺点,如“状态空间模型和时间序列建模的卡尔曼滤波器的缺点是什么?”中提到的。.